Инструменты

Анализ доходности

Анализ портфеля

Доходность портфеля

Сравнение акций

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Мартина

Коэффициент Трейнора

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Саммерса

Анализ рисков

Просадки

Ожидаемые потери

Индекс язвы

Стоимость под риском

Волатильность закрытие-закрытие

Волатильность Паркинсона

Волатильность Гармана-Класса

Волатильность Роджерса-Сатчелла

Волатильность Янг-Жанга

Инструменты оптимизации

Корреляция активов

Оптимизация портфеля

Оптимизация портфеля с паритетом риска

Оптимизация по иерархическому паритету рисков

Факторный анализ

Портфели

Ленивые портфели Пользовательские портфели

Скринеры

Скринер ETF Скринер фондов Скринер акций

Обсуждения

Сравнение XXXX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение XXXX с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC).

XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между XXXX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XXXX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XXXX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.65

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

XXXX:

-0.62

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

XXXX:

0.91

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.69

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

XXXX:

-2.85

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

XXXX:

14.37%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

XXXX:

62.93%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

XXXX:

-59.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XXXX:

-59.32%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -52.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

XXXX

С начала года

-52.11%

1 месяц

-47.50%

6 месяцев

-51.64%

1 год

-37.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XXXX: -0.65

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

XXXX: -0.62

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

XXXX: 0.91

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

XXXX: -0.69

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

XXXX: -2.85

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XXXX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XXXX и ^GSPC

Максимальная просадка XXXX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XXXX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и ^GSPC

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 39.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XXXX

^GSPC