Сравнение XXXX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между XXXX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и ^GSPC
Основные характеристики
XXXX:
1.11
^GSPC:
1.74
XXXX:
1.59
^GSPC:
2.35
XXXX:
1.21
^GSPC:
1.32
XXXX:
1.74
^GSPC:
2.62
XXXX:
5.97
^GSPC:
10.82
XXXX:
9.32%
^GSPC:
2.05%
XXXX:
50.33%
^GSPC:
12.77%
XXXX:
-31.99%
^GSPC:
-56.78%
XXXX:
-18.43%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%.
XXXX
-3.96%
-15.78%
-6.77%
55.40%
N/A
N/A
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XXXX и ^GSPC
XXXX
^GSPC
Сравнение XXXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XXXX и ^GSPC
Максимальная просадка XXXX за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и ^GSPC
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.