PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XXXX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC).

XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между XXXX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XXXX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.47%
20.91%
XXXX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.17

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.27

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

XXXX:

1.04

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.21

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

XXXX:

-0.70

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

XXXX:

18.93%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

XXXX:

76.58%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XXXX:

-47.60%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

XXXX

С начала года

-38.31%

1 месяц

-22.79%

6 месяцев

-39.07%

1 год

-14.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XXXX: -0.17
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XXXX: 0.27
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XXXX: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XXXX: -0.21
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XXXX: -0.70
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.17
0.46
XXXX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XXXX и ^GSPC

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.60%
-10.07%
XXXX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и ^GSPC

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 55.64% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.64%
14.23%
XXXX
^GSPC