PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XXXX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XXXX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности XXXX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.65%
6.72%
XXXX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

1.11

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

XXXX:

1.59

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

XXXX:

1.21

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

XXXX:

1.74

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

XXXX:

5.78

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

XXXX:

9.62%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

XXXX:

50.18%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

XXXX:

-31.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XXXX:

-5.14%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


XXXX

С начала года

11.68%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

17.65%

1 год

47.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.181.62
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.662.20
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.30
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.852.46
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1510.01
XXXX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16
1.18
1.62
XXXX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XXXX и ^GSPC

Максимальная просадка XXXX за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.14%
-2.13%
XXXX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и ^GSPC

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.47%
3.43%
XXXX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab